Saludos amigos, navegando me encontre con esta direccion:
http://www.openbsd-wiki.org/index.php?title=LiveCD

En donde nos indican como realizar nuestro propio LiveCD de OpenBSD, recuerden que el LiveCD y almenos en OpenBSD es unicamente para demostrar las capacidades del sistema Operativo y para nada seran igual que la distribución oficial.

Si ya has probado OpenBSD y te gusta, porque no comprar la distro oficial, apenas cuesta $ 50 :)

http://www.openbsd.org/orders.html